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完成项目
1. 上海市曙光计划项目《破产概率中若干问题的研究》, (2005.1--2007.12), 项目批准号: 04SG27, (主持人)
2. 华东师范大学主干课程建设项目《现代风险理论》, (2004.11--2006.12), (主持人)
3. 国家自然科学基金项目《移动决策理论与移动决策支持系统》, (2003.1--2005.12), 项目批准号: 70271001, 与东华大学联合申请(排序第二)
4. 国家社会科学基金项目《经济环境下风险理论中的统计分析》, (2003.10--2005.07), 项目批准号: 03BTJ006, (主持人)
5. 教育部博士学科点专项科研基金项目《扩散过程的模型选择》, (2003.1--2005.12), 项目批准号: 20020269015, (主要参加者)
6. 上海市科委基础研究重点项目《风险管理与金融决策的数学理论及其应用》, (2002.8--2005.6), 项目批准号: 02DJ14063, (主要参加者)
7. 上海市教育委员会项目《曹关彪国际学术交流基金》, (2002.1--2002.12), (主持人)
8. 华东师范大学主干课程建设项目《风险理论》课程建设与实践, (2001.1--2002.12), (主持人)
9. 上海市科委项目《隐Markov过程与DNA序列分析》, (2000.10--2003.10), 项目批准号: 00ZA14010, (主要参加者)
10. 国家自然科学基金重点项目《保险信息处理与精算的数学理论和方法》, (1999.1--2003.12), 项目批准号: 19831020, (主要参加者)
11. 复旦---瑞士再保险公司资助课题《经济环境下风险过程的破产理论》, (2000.6--2003.6), (主持人)
12. 国家自然科学基金项目《随机过程中若干问题的研究》, (2000.1--2002.12), 项目批准号: 19971072, 与徐州师大联合申请(排序第二)
13. 国家自然科学基金项目《超空间上的随机过程及其应用》, (1995.1--1997.12), 项目批准号: 19471064, (主要参加者)
14. 国家自然科学基金项目《粒子系统与随机场及其应用》, (1994.1--1996.12), 项目批准号: 19371002, (主要参加者)
在研项目
1. 国家重点基础研究发展计划(973计划) 项目《投资决策与保险精算中的随机控制方法与统计分析》, (2007.7--2011.8), 项目批准号:
2007CB814904, (骨干成员)
2. 教育部博士学科点专项科研基金项目《风险管理与金融决策中的几个数学问题》, (2007.1--2009.12), 项目批准号: 20060269016, (主持人)
3. 国家自然科学基金项目《精算学中相关问题的研究》, (2007.1--2009.12), 项目批准号: 10671072, (主持人)
4. 国家社会科学基金项目《权益指数年金的定价与统计分析》, (2006.7--2009.7), 项目批准号: 06BTJ004, (主持人)
获得奖励
1. 2007年上海市育才奖
2. 2005年国务院政府特殊津贴
3. 2004年上海市曙光学者
4. 2004年上海瑞士再精算科学奖二等奖
5. 1999年上海市高校优秀青年教师
6. 2002年上海市保险学会“苏黎世精算科学奖”三等奖
7. 2000年上海市教育发展基金会申银万国奖教金三等奖

期刊杂志(部分代表性论文)

[1] On the Distributions of two Classes of Multiple Dependent Aggregate Claims (with Kam C. Yuen and Lixing Zhu),
         Acta Mathematicae Applicatae Sinica (English Series), 2008, 24(4), 655-668.
[2] On Maximizing the Expected Terminal Utility by Investment and Reinsurance (with Xu Lin and Yao Dingjun),
         Journal of Industrial and Management Optimization, 2008, 4(4), 801-815.
[3] A Decomposition of the Ruin Probability for Risk Process with Vasicek Interest Rate (with Xu Lin and Yao Dingjun),
         Northeast Math. Journal, 2008, 24(1), 45-53.
[4] The asymptotic estimate of ruin probability under a class of risk model in the presence of heavy tails (with Jiaqin Wei),
         Communication in Statistics---Theory and Methods, 2008, 37(15), 2331-2341.
[5] Exponential Bounds for Ruin Probability in Two Moving Average Risk Models with Constant Interest Rate (with Yao 　　
　　   Dingjun), Acta Mathematica Sinica, 2008, 24(2), 319-328.
[6] On the Consistency of Credibility premiums regarding Esscher principle (with Tang Maolin, Wu Xianyi),
　　 Insurance: Mathematics and Economics, 2008, 42, 119-126.
[7] 考虑死亡风险下权益指数年金的定价(与钱林义, 廖靖宇合作), 《应用数学学报》2007年第30卷第3期, 497-505.
[8] Ruin problems with stochastic premium stochastic return on investments (With Xulin and Yao Dingjun),
　　 Frontiers of Mathematics in China, 2007, 2(3), 467-490.
[9] On the Distribution of Duration of First Negative Surplus for a Discrete Time Risk Model with Random Interest Rate
　　 (with Wu Xianyi ), Northeastern Math.Journal, 2006, 22(3), 299-305.
[10] Upper Bounds for Ruin Probabilities in an Autoregressive Risk Model with a Markov Chain Interest Rate (with Xu Lin),
　　 Journal of Industrial and Management Optimization, 2006, 2(2), 165-175.
[11] 同单调相依结构下两重生命模型的概率分布(与杨亚松合作), 《应用数学学报》2006年第1期, 131-138.
[12] On a Class of Erlang (2) Risk Processes (with Sun Lijuan), Chinese Journal of Contemporary Mathematics, 2005,
　　 26(1), 91-98.
[13] On Erlang(2) Risk Process Perturbed by Diffusion (with Kam C. Yuen, Yang Hailiang), Communication in Statistics
　　 ---Theory and Methods, 2005, 34(11), 2197-2208.
[14] On the Distribution of Surplus Immediately after Ruin under Interest Force and Subexponential Claims
　　 (with Yang Hailiang, Wang Hanxing), Insurance: Mathematics and Economics, 2004, 35, 703-714.
[15] A Poisson limit theorem for a strongly ergodic non-homogeneous Markov chain (with Wang Hanxing, Tang Maoning),
　　 Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2003, 277, 722-730.
[16] On the Ruin Probability under a Class of Risk Processes (with Liu Haifeng), ASTIN BULLETIN, Vol.32, No.1, 2002.
[17] Set Valued Bartle Integrals (with Wu Weizhi, Zhang Wenxiu), Journal of Mathematical Analysis and Applications,
　　 2001, 255(1), 1-20.
[18] 集值随机过程的投影(与吴伟志合作), 《数学年刊》, 2001年第22卷A辑第5期.
[19] Optional and Predictable Projections of Set-Valued Measurable Processes, Applied Mathematics---A Journal of
　　 Chinese Universities, 2001, 16(3), 323-329.
[20] Essential (Convex) Closure of a Family of Random Sets and Its Applications, Journal of Mathematical Analysis and
　　 Applications, 2001, 262(2), 667-687.
[21] Doob’s Stopping Theorems for Set-Valued (Super, Sub) Martingales with Continuous Time, Journal of Mathematical
　　 Research & Exposition, 2000, 20(4), 515-522.
[22] 集值序上鞅, 《数学学报》, 2000年第43卷第6期.
[23] Some properties of sums of independent random sets, Northeastern Math. Journal, 1998, 14(2), 203-210.
[24] Set-valued stationary processes (with Wang Zhenpeng), Journal of Multivariate Analysis, 1997, 63(1), 180-198.
[25] 广义布朗运动的若干性质, 《工程数学学报》, 1995年第12卷第4期.
[26] 一类随机环境中单边生灭链的常返性, 《数理统计与应用概率》, 1995年第10卷第3期.
[27] 具有两个吸收壁的生灭链的平均吸收时间的计算, 《数理统计与应用概率》, 1994年第9卷第4期.
[28] A criterion of recurrence for birth-death chains of order 2 and related problems in random environment
　　 (with Ding Wanding), Math. Acta. Scientia, 1994, 14(1), 24-38.
[29] 一类随机环境中的随机游动的吸收概率, 《数理统计与应用概率》, 1993年第8卷第3期.
[30] 一类相关随机游动的若干性质, 《工程数学学报》, 1992年第9卷第2期.
编著与教材

[1] Risk Models and Ruin Theory, Chapter one in Actuarial Mathematics: Theory and Methodology, Edited by Hanji Shang,
　　 World Scientific Publishing Co Pte Ltd and Higher Education Press, Singapore, 2006, 1-46.
[2] 风险理论, 《非寿险精算学》第九章, 王静龙等主编, 中国人民大学出版社出版, 2004年.
[3] 一类更新风险模型下的破产概率, 《人口、疾病、保险》第九章, 尚汉冀主编, 复旦大学出版社, 2003年.

时间	姓名	工作单位
1998.9---2001.7	刘海锋	上海银行风险管理部副主管
1998.9---2001.7	刘凌云	留学美国
1999.9---2002.7	林庆敏	金盛人寿保险有限公司精算部评估经理
1999.9---2002.7	张晓红	平安养老保险股份有限公司产品精算部
2001.9---2004.7	杨亚松	太平人寿保险有限公司精算部，北美正精算师(FSA)
2001.9---2004.7	仇春涓	华东师范大学统计系保险精算教师
2001.9---2004.7	张科里	英国普华永道会计师事务所精算咨询部助理咨询师
2002.9---2005.7	季细军	海康人寿保险有限公司企业规划精算部
2002.9---2005.7	石国锋	易保网络技术有限公司寿险事业部
2002.9---2005.7	肖仕奎	中国平安人寿保险股份有限公司个险产品部
2002.9---2005.7	陈彦娟	上海联举软件技术有限公司副总经理
2003.9---2006.7	张敏	太平人寿保险有限公司精算部
2003.9---2006.7	罗勉	中国平安人寿保险股份有限公司精算产品中心上海分部
2003.9---2006.7	姚定俊	考取华东师范大学统计系精算学博士生
2004.9---2007.7	张珊珊	中国人寿保险股份有限公司上海分公司上海区域产品研发中心
2004.9---2007.7	张志德	中国平安人寿保险股份有限公司精算部
2004.9---2008.7	徐林	安徽师范大学数学与计算机学院
2006.9---	姚定俊	在读精算学博士生
2005.9---2008.7	蔡建华	太平洋保险(集团)公司精算部
2005.9---2008.7	林静强	大众保险股份有限公司风险控制与精算部
2005.9---	王修文	生命人寿保险股份有限公司产品市场部助理总经理, 北美正精算师(FSA), 在读在职精算学博士生
2006.9---	窦孟丽	在读硕士生
2006.9---2008.7	危佳钦	直研博士生
2006.9---	胡少勇	在读硕士生